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证券组合有效子集的统计推断
证券组合 有效子集 统计推断
2013/10/18
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子.
风险修正下的证券组合选择模型
投资决策模型 投资对象选择模型有效边界
2009/11/3
对投资对象进行了选择，提出了投资对象选择模型，并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界，发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段．
证券投资的主成分因素分析方法
证券投资 主成分因素 应用数学
2009/10/26
为了研究证券投资的规律，利用主成分因素分析方法对影响证券投资的因素进行了分析。分析结果表明，经济因素和证券市场技术因素是影响证券投资的主要因素。结果对实际有一定的指导意义，且为证券市场的研究提供了有效的分析方法和可靠的理论依据.
最优证券组合投资模型
证券组合 投资偏好曲线 风险偏好
2009/10/26
在Markowitz组合理论基础上，提出一种“投资偏好曲线”，并以此作为工具，设计了一种确
定特定投资者最优证券组合的方法，有效弥补了证券组合的不足。
提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投
资比例的计算公式。并研究了以风险偏好, 固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释
例说明了方法的应用。
有效证券市场的理性泡沫与股票内在价值的信息滤波
股票内在价值 无套利定价 股市泡沫 Kalman 信息滤波
2009/9/25
对有效证券市场上理性泡沫的产生条件、度量方法和形成原因进行了分析;并对我国股市的泡
沫进行了相应的实证分析. 在上述研究的基础上,探讨了与度量股市泡沫相反的问题,即如何从股票价
格的波动中滤去泡沫从而识别出股票内在价值的信息. 用Kalman 滤波方法对股票内在价值进行信息滤
波与预测.
一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析
奇异协方差阵 有效证券组合 有效前沿 套利
2008/11/24
本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合, 得到了证券市场存在有效证券组合的
充要条件, 并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质. 最后, 本文还在奇异协方差阵下
进行了无套利分析, 得到了证券市场无套利的充要条件, 从而证明了Szeg\"{o}的猜想.
不允许卖空证券组合选择的有效子集
Markowitz组合选择理论 卖空 均值-方差分
2007/12/11
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿,本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。
证券组合选择的有效子集
Markowitz组合选择理论 均值一方差分析 有效组合前沿 有效子集
2007/12/11
本文引进证券组合选择的有效子集概念． 有效子集可取代原有的基本证券集来生成Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ有效组合前沿．本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件．在理论上，这是一条新的ｋ－基金分离定理；在实际应用上，这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量．
限制卖空条件下的证券投资组合
卖空 证券组合 维持保证金
2012/11/16
阐述了卖空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析.提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,得出较为一般的公式,对几种特殊情形作出分析,并列举实例证明其可行性.